คาดวันนี้เจอ Take Profit อีกทั้ง นักลงทุนต่างชาติ SHORT 13,100 สัญญา ใน Index Futures

กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: ปิดสถานะ Long S50U17 เพื่อ Take Profit เพราะคาดวันนี้กำลังจะเจอแรงขายหลัง BASIS (S50U17-SET50) มากกว่าค่าทางทฏษฎีเกินไป บวกกับ S50U17 เริ่มเข้าใกล้เป้าแรกที่เคยให้ไว้ 1,083.4 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: คาดวันนี้เจอ Take Profit

เมื่อวานนี้ S50U17 ปรับตัวขึ้นต่อ จากแรงหนุนของโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง บวกกับแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง อย่างไรก็ดีหากพิจารณา BASIS ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่าง S50U17 และ SET50 พบว่า สูงกว่าค่าทางทฤษฎีถึง 4.84 จุด เป็นเพราะเมื่อวานนี้ S50U17 ขึ้นแรงกว่า Spot ทำให้วันนี้เรามองว่ามีโอกาสสูงที่ S50U17 จะเจอแรงขายเพื่อให้ Basis แคบลง บวกกับเมื่อวานนี้ S50U17 ทำระดับสูงสุดเกินเป้าแรกที่เราเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1,083.4 จุด หลังจากนั้นก็เผชิญกับแรงปะทะกดดันไม่ให้ผ่าน วันนี้เราคาดว่าแรงปะทะจะยังคงมีต่อ และถ้า S50U17 ไม่หลุดแนวรับ 1,066.4 จุด แปลว่าโมเมนตัมจะยังแข็งแกร่งเหมือนเดิม

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาด Bullish

เมื่อวานนี้ Spot ปิดบวกน้อยกว่า S50U17 ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 4.51 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +5.24 จุด มากกว่า Theory Basis ที่ +0.40 จุด ส่วน Calendar Spread (S50Z17-S50U17) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.60 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.50 จุด ยังสูงกว่า Theory Spread ที่ 2.84 สะท้อนตลาดมีมุมมองเป็นบวกทั้งระยะสั้น (1 เดือน) และระยะกลาง (3 เดือน) ต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bullish view)	(THB)	gearing(x)
S5028C1709B	1.11	28.8	0.34
S5028C1709C	0.59	51.3	0.36
S5028C1710A	1.37	24.0	0.33
S5028C1712A	1.45	12.2	0.61
S5028C1712B	1.10	14.5	0.67

 

Put DW	Bid	Eff.	Sensitivity
(Bearish view)	(THB)	gearing(x)
S5028P1712A	0.33	17.6	1.85
S5028P1712B	0.56	15.7	1.23
ข้อมูล ณ วันที่	18/09/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด